С чего начинать строительство бани?
С фундамента! Точнее, с определения места, где она будет расположена.
Баня может быть пристройкой к основному дому с общей стеной, а может соединяться тамбуром. Если позволяют размеры участка, это может быть отдельное строение, расположенное не слишком далеко от дома, чтобы переходить в зимнее время было недалеко.